くろねこのサイトにはもう NumLock を ON に設定する方法について記載は無いのですが、検索ワードを見ているとこの情報を求めている方が月に20～30人程度おられるようです。

前のサイトでご紹介していた方法のひとつになりますが、くろねこがいつも使用している方法をひとつご紹介します。

Windows NT 以降の標準設定では，ログオン時に｢NumLock」がオフになっています。 ｢NumLock｣キーを押せば当然ながらオンになりますが，毎回同じ操作をするのはとても面倒です。 この場合，次の手順を行うことでログオン時に｢NumLock」を自動的にオンにさせることが可能です。

[注意]
レジストリに不正な値を書き込んでしまうと、システムに重大な障害を及ぼし、最悪の場合、 システムの再インストールを余儀なくされることもあります。レジストリエディタの操作は 慎重に行うとともに、あくまで御自分のリスクで操作を行ってください。何らかの障害が 発生した場合でも、責任を負いかねます。ご了承ください。

『レジストリエディタ』を起動させましょう。デスクトップのタスクバーの[スタート]ボタンを クリック。現れたメニューの[ファイル名を指定して実行(R)...]の上にマウスポインターを移動 させてクリック。｢ファイル名を指定して実行｣ウィンドウが表示されたら、"REGEDIT"と入力し て、「OK」ボタンをクリックします。
次のデータを編集します。

HKEY_USERS\[ユーザ名]\Control Panel\Keboard\InitalKeyoboardIndicators

を0から2に変更します。 これで次回起動時からNumLockがONになります。逆にOFFにしたいときには、0にします。

起動時（ログオン前）の NumLock 状態を変更するには、下記を変更します。

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keboard\InitalKeyoboardIndicators

Microsoft のサポートオンラインにもWindows XP へのログオン後の NumLock キーの状態を設定する方法というのがありますが、 この方法はログオンに NumLock 状態を変更するだけ(キーを一回押すような感じ)なので、NumLock が OFF であることが前提となっているようです。
レジストリを操作する方法ですと、ログオン時(または起動時)に NumLock の状態を ON に変更するので、無用なトラブルが回避できます。先ほどのサポート情報にもリンクが追加されていますが、ログオン前に NumLock を ON にする公式のサポート情報がログオン画面で NumLock キーを有効にする方法として公開されています。 内容はこことまったく同じですね。

Windows 2000, XP で確認しましたが、 Windows 2003 Serverでは正しく動作しないことがあるようです。くろねこが Windows 2003 Server (SBS2003付属)を使用していたときは、問題なく使用できておりました。
Terminal Service がらみの仕様のようですが...